Econometría básica / Damodar N. Gujarati ; traducción Gladys Arango Medina
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Santafé de Bogota, Colombia ; México : McGraw-Hill, 1999, c1997Edición: 3 edDescripción: 824 p. : il. ; 24 cmISBN:- 9586005852
- spa
- HB 139 G8418 1997
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HB 139 G8418 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Negocios Internacionales | 030717 |
Incluye bibliografía: p. [807]-809 e índice
Prefacio -- Introducción -- Parte 1: Modelos de regresión uniecuacionales Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: Algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables -- Análisis de regresión multiple: Problema de estimación -- Análisis de regresión multiple: Problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Parte 2: Violación de los supuestos del modelo clásico --Multicolinealidad y muestras pequeñas -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología Econométrica tradicional -- Diseños de modelos econométricos II: -- Metodologias econométricas alternativas -- Parte: 3 Temas en econometría -- Regresión de variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinamicos: Modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Parte 4: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: Estacionariedad, Raices unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: Pronósticos con los modelos ARIMA y VAR -- Apéndices -- Bibliografía selecta -- Índice -- Índice de autores -- Índice analítico
Basic econometrics
Donación Donación